Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
УДК УДК 332.012.2+332.1
Мультисекторная субъектная динамическая модель как инструмент анализа региональной политики
Серков Л.А.
Аннотация
Использование инструментария региональных динамических моделей для анализа экономики субъектов Российской Федерации, в частности для исследования региональных деловых циклов, является в настоящее время актуальной задачей. В качестве подобного инструментария в статье предлагается использовать динамическую стохастическую модель общего равновесия. С помощью этой модели анализируется и интерпретируется взаимосвязь между основными региональными переменными (совокупное потребление, объем выпуска в исследуемых секторах, реальная заработная плата, уровень инфляции). Особенностью предлагаемой модели является отражение ею структуры реального сектора экономики Свердловской области. Применение функций импульсного отклика и декомпозиции вариаций региональных переменных показывает влияние шоков спроса и предложения, в том числе во временной ретроспективе на объемы выпуска в различных секторах региональной экономики (сектор обрабатывающей промышленности, сектор неторгуемых товаров и сектор добычи полезных ископаемых). Параметризация модели осуществлялась на эмпирических данных экономики Свердловской области. При разработке модели использовались математические и статистические методы и применялся подход общего равновесия. В модели рассматриваются домашние хозяйства, фирмы трех секторов реального сектора экономики, региональное и федеральное правительство и Центробанк. Из анализа результатов временной декомпозиции вариаций рассмотренных эндогенных переменных и функций импульсного отклика сделан вывод о том, что циклические процессы в региональной экономике Свердловской области в исследуемом периоде в большей мере обусловлены факторами предложения, а не спроса. Результаты публикации могут использоваться для анализа приоритетов региональной промышленной политики, для снижения вероятности возникновения кризисных явлений в региональной экономике.
Ключевые слова
регион; динамическая стохастическая модель; фактор Байеса; шоки спроса; шоки предложения; функции импульсного отклика; историческая декомпозиция вариаций эндогенных переменных.
Список использованной литературы
1. Adolfson M. Monetary Policy with Incomplete Exchange Rate Pass –Through // Journal of International Money and Finance. 2007. Vol. 26. Р. 468–494.
2. Gali J., Gertler M. Macroeconomic Modeling for Monetary Policy Evalution // Journal of Economic Perspectives. 2007. Vol. 1. Р. 25–46.
3. Sugo T., Ueda K. Estimating a dynamic stochastic general equilibrium model for Japan // Journal of the Japanese and International Economies. 2008. Vol. 22. Р. 476–502.
4. Малаховская О.А. Использование моделей DSGE для прогнозирования: есть ли перспектива // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 129–146.
5. Иващенко С.М. Многосекторная модель динамического стохастического общего экономического равновесия российской экономики // Вестник С.-Петерб. ун-та. Серия 5. Экономика. 2016. № 3. С. 176–202.
6. Duarte M., Wolman A. Fiscal Policy and regional inflation in a currency Union // Journal of international Economics. 2008. Vol. 74, Issue 2. Р. 384–401.
7. Tamegawa K. Constructing a Small – Region DSGE Model // Hindawi Publishing Corporation ISRN Economics. 2013. Vol. 2013. Р. 1–9.
8. Серков Л.А. Анализ влияния структурных шоков на эндогенные переменные компактной региональной динамической модели // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Т. 17, № 3. С. 445–470.
9. Dib A. Welfare effects of commodity price and exchange rate volatilities in a multi-sector small open economy model // Bank of Canada Working Paper. 2008. No. 2008–8. 53 p.
10. Sargent T., Wallace N. Rational Expectation and The Theory of Economic Policy // Journal of Monetary Economics. 1976. Vol. 2. Р. 169–183.
11. Muth J.F. Rational Expectations and the Theory of Price Movements // Econometrica. 1961. Vol. 29, № 3. Р. 315–335.
12. Kydland F.E., Prescott E.C. Time to Build and Aggregate Fluctuations // Econometrica. 1982. Vol. 50. P. 1345–1371.
13. Kim J. Constructing and estimating a realistic optimizing model of monetary policy // Journal of Monetary Economics. 2000. Vol. 45. Р. 329–359.
14. Smets F., Wouters R. An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area // Journal of the European Economic Association. 2003. Vol. 1. Р. 1123–1175.
15. Ireland P. Sticky price models of the business cycle: specification and stability // Journal of Monetary Economics. 2001. Vol. 47. Р. 3–18.
16. Klein P. Using the generalized schur form to solve a multivariate linear rational expectations model // Journal of Economic Dynamics and Control. 2000. Vol. 24, № 10. Р. 1405–1423.
17. Calvo G. Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework // Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12, Issue 3. Р. 383–398.
18. Шульгин А.Г. Сколько правил монетарной политики необходимо при оценке DSGE – модели для России? // Прикладная эконометрика. 2014. № 36. С. 3–31.
19. Федорова Е.А., Лысенкова А.В. Моделирование правила Тейлора для денежно-кредитной политики Банка России: эмпирический анализ // Финансовый рынок. 2013. № 37(565). С. 10–17.
20. Taylor J.B. Discretion versus policy rules in practice // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1993. Vol. 39. Р. 195–214.
21. Fernandez-Villaverde J., Rubio-Ramirez J. Comparing dynamic equilibrium models to data: a bayesian approach // Journal of Econometrics. 2004. Vol. 123. Р. 153–187.
22. Geweke J. Using simulation methods for Bayesian econometric models: Inference // Econometric Reviews. 1999. Vol. 18. Р. 1–126.
23. Brooks S.P., Gelman A. General methods for monitoring convergence of iterative simulations // Journal of Computational and Graphical Statics. 1998. Vol. 7. Р. 434–455.
24. Semko R. Optimal economic policy and oil price shocks in Russia // Economics Education and Research Consortium. Working Paper. 2013. № 13/03E. 53 р.
25. Максимов М.И. Кризис и регион: Свердловская область // Научно-образовательный портал IQ. 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: iq.hse.ru/news/177674868.html.
Информация об авторах
Серков Леонид Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории моделирования пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); email: dsge2012@mail.ru.
Для цитирования
Серков Л.А. Мультисекторная субъектная динамическая модель как инструмент анализа региональной политики // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Т. 18, № 5. С. 656-680. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.032.
Информация о статье
дата поступления 28 августа 2019 г.; дата принятия к печати 15 сентября 2019 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/vestnik.2019.18.5.032
Скачать полный текст статьи:
~1 МБ, *.pdf
(Размещен
06.11.2019)
Создано / Изменено: 18 августа 2015 / 20 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte